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商品訊息簡述:

  • 出版社:碁峰   
    新功能介紹
  • 出版日期:2017/01/04
  • 語言:繁體中文


 


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下面附上一則新聞讓大家了解時事



投資新顯學/3因子選ETF 2周超額報酬逾1% | 權證期貨 | 股市 | 聯合新聞網
分享 facebook 量化投資策略這幾年風起雲湧的取代了傳統的邏輯式選股,何謂邏輯式選股?例如,由上而下選股法,在景氣多頭時挑選領導產業,再從領導產業當中挑選出相對強勢的個股。或是由下而上,相對由上而下,反而先鎖定表現強勢的股票,再確認產業情況與總體經濟環境。這兩種方法在邏輯上都有很好的推演過程,從選股面來說,也都合乎道理。但無法解釋的是,為何大家做同樣合乎邏輯的事,應該選出差異性不大的股票,結果卻不流行精選是這樣?連績效都有很大的差異。甚至,多數基金操作的績效連市場都擊敗不了。上周四(23日)到昨(30)日,一周來看,FACTOR ETF BIG與加權指數相較的超額報酬為+0.09%,與台灣50指數相較的超額報酬為+0.1%;FACTOR ETF SMALL與櫃買指數相較的超額報酬為+0.16%,與富櫃50指數相較的超額報酬為+0.63%。從我們開始統計因子ETF到昨日為止,FACTOR ETF BIG與加權指數相較的超額報酬為+1.09%,與台灣50指數相較的超額報酬為+2.12%;FACTOR ETF SMALL與櫃買指數相較的超額報酬為+1.06%,與富櫃50指數相較的超額報酬為+4.25%。. } }); } 透過市值、PBR、PER選股挑出的FACTOR ETF BIG,包括:友達、台新金、和碩、可成、中壽、寶成暢銷產品好康平台、南亞科、永豐金、亞泥、遠東新。FACTOR ETF SMALL包括:金居、胡連、長科、中光電、欣銓、恒耀、信昌電、昂寶、聖暉、智冠。量化投資策略中所選擇的因子,需要滿足幾個條件:一、能夠量化進行研究,且在不同市場和樣本中有區分度;二、特惠活動省錢達人有相同因子的股票其價格變化的路徑相似;三、搶先看網購人氣產品能反映經濟環境的變化;四、在時間維度上的表現有其一致性。因子選股模型的運用,在歐美等成熟市場已被廣泛運用,當然,當應用廣泛後,是否會開始產生內生性的影響,而導致超額報酬消失,未來也必須持續觀察。後續將繼續提出更多新的因子選股的模型,持續地找出能夠持續打敗市場投資組合。邏輯式選股的缺點,在因子選股模型當中獲得修正,因為股票雀屏中選的理由,完全是由因子的數據結果來篩選。進場與換股的時間點固定,少掉了經理人的主觀和經驗,也沒有進出場的擇時問題。從歷史數據所獲得的評估結果,實際應用到未來的操作,不會產生無法接收的歧異,這也是造成因子選股模型廣泛受到歡迎的重要原因。


 西南氣流炸港都 高雄撤離800人


【台灣醒報記者譚有勝、王淯意台北報導】西南氣流來襲!高雄六龜緊急撤離近800人。熱低氣壓水災還未消退,高雄28日凌晨便因西南氣流的短時強降雨到處淹水,造成高雄於早晨132處積水,截至目前為止,已有129處退水,還有3處未退水。中央氣象局表示,深夜南部開始雨勢逐漸增強,西南氣流會一路影響到29日,今、明兩天雨勢最強,預估南部地區會有大豪雨。

根據資料顯示,過去12小時,六龜區累積雨量148毫米,農委會水土保持局將六龜31條溪流從石流黃色警戒升級紅色警戒。在國軍協助下,今早6點半起強制撤離土石流潛勢區居民,陸續撤離8里居民共798人前往各地避難中心,目前撤離作業還在進行,各安置中心人數統計中。

西南氣流帶來短時強降雨,根據統計,昨日22時至今日10時,12小時累積降雨分別為高雄326毫米、屏東283毫米及台南125毫米,12小時即超過24小時250毫米的「10年治水保護標準」,造成今早高雄新增132處積淹水,但已迅速解決129處。

高雄28日凌晨主要強降雨出現時段集中在零時至2時與清晨5時到7時,2波強降雨使不少滯洪池滿載,也使多處路段出現積淹水,其中包括鹽埕、鼓山、前鎮、三民、鳳山、仁武、橋頭等區,都有積淹水災情。高雄仁武鳥松地區更是一度水淹30公分以上。

氣象專家彭啟明在臉書專欄中表示,27日至28日降雨的最大熱區在屏東與高雄,台南及台東次之。他表示,這波西南氣流最主要的強風軸昨天雖對準屏東,並降下超過350毫米的大雨。但27日深夜開始至28日凌晨,氣流角度有點偏轉,偏向高雄、屏東交界處,並在屏東新園鄉和高雄鳳山區降下近200毫米的雨勢。

關島附近海面的熱帶性低氣壓也於28日早上形成第21號颱風「燕子」,氣象局表示,燕子颱風目前距離台灣還有段距離,預計在5天之內對台灣沒有直接影響。







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